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中国版巴赛尔III倒逼21行2000亿次级债强身

发布时间:2020-03-26 16:37:09 阅读: 来源:后桥厂家

2012年12月7日,规模达50亿元的上海银行次级债成功发行并开始计息。这是继中国银行、华融湘江银行、东莞银行之后,近期第五家发行次级债的银行。

商业银行频发次级债的背后,是新资本监管协议即将实施的压力。为了对接《巴塞尔协议III》的国际新资本监管标准,在国务院要求下,《商业银行资本管理办法》(下称《办法》)将于2013年1月1日开始施行。

不到一个月内,新资本监管协议便如星星之火,迅速成为各家银行的燃眉之急。定向增发,大股东增持,乃至发行次级债,酝酿重组,已成为各家银行补充资本的途径。

另一方面,银监会同时也鼓励银行创新核心资本工具,以应对新资本监管协议的要求。但是,银行业传统的“融资—扩张—再融资”的资本补充方式已经到了必须改变的地步。“当前最重要的是强化资本约束,实现资本补充的动态平衡,资产扩张倒逼资本补充的现象不可持续。”银监会主席尚福林称。

新规压境,资本充足率降低1%

“新资本监管协议对商业银行的影响还是偏负面一些的,按照新资本监管协议的风险权重标准,参考加权法,根据我们的测算,各家银行的资本充足率将会下降0.5%-1%。”东方证券银行业高级分析师金鳞称。

据了解,新资本监管协议对商业银行的影响主要来自银行间同业资产、房地产开发贷款、地方融资平台、中长期贷款等业务的风险权重上调,从而导致银行资金压力进一步扩大。如同业资产风险权重由原来4个月以内0、4个月以上20%的要求统一上调为25%。

而对符合条件的小微贷款、零售贷款等风险权重,则从100%下调至75%;住房抵押贷款给予差别风险权重,第一套房抵押贷款风险权重为45%,第二套房抵押贷款风险权重为60%。

此外,《办法》对操作风险也提出资本要求:2012年操作风险资本计量基本指标法的α值设定为10%,此后每年递增2%,到2016年过渡期结束时为18%。

“提高操作风险权重,主要是增强银行操作风险管理,操作风险成本较高。第二是避免银行风险资本计算方法的逆向选择。”银监会国际部国际监管政策处处长王胜邦表示。

可以明显看出,平台贷、房地产开发贷款等高风险的业务将受到限制,同业资产也将得到控制,小微、零售业务得到了监管的提倡。“总体来看,《办法》在近期不会对中国银行业造成明显冲击,长远将有利于推动银行业经营管理模式的更新与转变。”银监会国际部主任范文仲表示。

除了对相关业务风险权重做出调整之外,新资本监管协议从总体上也提高了商业银行资本充足率的监管要求。

根据《办法》要求,将资本监管分为四个层次,除了核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%之外,银行还要达到第二层次储备资本要求和逆周期资本要求,包括2.5%的储备资本要求和0-2.5%的逆周期资本要求;第三层次为系统重要性银行附加资本要求,为1%;第四层次为第二支柱资本要求。

也就是说,在新资本监管协议中,系统重要性银行核心资本充足率应达到9.5%,资本充足率应达到11.5%;非系统重要性银行核心资本充足率为8.5%,资本充足率10.5%。而原有的监管要求是,资本充足率应达到8%,核心资本充足率为4%,与新资本监管协议相差甚远。

“对商业银行不会有太大的影响。”中央财经大学金融学院教授郭田勇向理财周报记者表示,“监管机构都会考虑各家银行的实际情况,也会有个过渡期。”

据了解,对新资本监管协议,银监会要求系统重要性银行原则上应于2013年底前达标,非系统重要性银行应于2016年底前达标。

银监会国际部国际监管政策处处长王胜邦表示,“未达到最低资本要求的,将被视为严重违规和重大风险事件,我们会采取非常有压力的限制措施。”

银监会三季度监管指标显示,三季度银行业核心资本充足率为10.58%、资本充足率为13.03%。从总体数据来看,整个中国银行业已达到并超过监管标准。

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